2024 március 29

Vasárnap minden kiderül az európai bankokról

stressz_határidő_aggódalom_123rfAz Európai Bankhatóság (EBA) által koordinált felmérés 128 uniós bankra terjed ki. A bankok tesztelését az tette szükségessé, hogy a tavaly októberben hatályba lépett Egységes Felügyeleti Mechanizmust (SSM) kialakító rendelet szerint az EKB november 4-étől átveszi az euróövezeti és az SSM-be belépő euróövezeten kívüli Európai Uniós országok legjelentősebb bankcsoportjainak közvetlen központi felügyeletét.

Ennek az a célja, hogy a jövőben az egész európai integráció szempontjából kiemelkedően fontos bankok, pénzügyi csoportok felügyeletét az Európai Központi Bank lássa el, míg a kisebb pénzintézetek, bankok felügyeletét, amelyek csak az egyes tagországokban játszanak fontos gazdasági szerepet, az egyes államok nemzeti pénzügyi felügyeletei, illetve az ezzel megbízott központi bankok végzik majd el.

Mit vizsgáltak?

A stresszteszt keretében többek között azt vizsgálták, hogy az egyes bankoknak egy három éven át tartó recesszió után is marad-e elég saját tőkéje. (A 2008-as válság következtében sok bankot ugyanis az adófizetők pénzéből mentettek meg a csődtől, annyira leapadt a saját tőkéjük.)

Kapzsi bankárok döntik romba a világot?

A közelmúltban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank közgyűlésén egy egész napos konferenciát szenteltek Washingtonban a pénzügyi rendszer jövőjének. Eközben az IMF Globális Pénzügyi Stabilitási Jelentése (GFSR) is górcső alá vette a kockázatokat és a lehetőségeket. Az egyik legnagyobb kérdés, hogy miként kellene viszonyulni az árnyékbankrendszerhez, amely egyre fontosabb szerepet tölt be a világban a hagyományos bankrendszer mellett. (A témáról készült korábbi összeállításunk it érhető el.)

A stresszteszt során szimulált helyzet szerint az EU összesített hazai összterméke (GDP) három év alatt 2,1 százalékkal csökken. A legutóbbi, 2011-es stressztesztnél még 0,4 százalékos GDP-csökkenést modelleztek. Az idei vizsgálatnál rekordmagas, 13 százalékos munkanélküliséggel és az ingatlanok árának 20 százalékos zuhanásával számoltak. A valóságban mindkét adat komolyan veszélyeztetné a banki hitelek teljesítését. A szimuláció szerint továbbá összeomlanak a kötvény- és a részvénypiacok az egész világon, visszaesik a növekedés az EU fő kereskedelmi partnereinél – az Egyesült Államokban, Kínában és Oroszországban -, és meredeken leértékelődnek a kelet- és közép-európai országok devizái.

Mi lesz azokkal a bankokkal, amelyek elbuknak?

A bankok Tier1 tőkemegfelelési mutatója a szimulált hároméves időszak végén nem lehet alacsonyabb, mint 5,5 százalék. Azok a bankok, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek, hat hónapot kapnak, hogy pótolják a hiányosságokat. Az euróövezeti tagállamok június 10-én megállapodtak az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) közvetlen bankfeltőkésítési eszközéről, amely 60 milliárd euró forrással novembertől áll az eurózóna bankjainak a rendelkezésére.