Az SZSE-t ugyan 1987-ben alapították, ám hivatalosan  1990 óta működik. Ez a börze ugyan önállóan működik, mindazonáltal a Kínai Értékpapír Szabályozó Bizottság (CSRC) felügyelete alatt áll.

A Shenzhen Stock Exchange-nek 2018 márciusában 3,49 billió dolláros piaci kapitalizációja volt, ezzel a világ nyolcadik legnagyobb tőzsdéje címet érdemelte ki. Az SZSE-n a részvényeket a kínai jüanban forgalmazzák, mivel az ott jegyzett vállalatok többsége Kínában működik. 2004-ben alapították az SME platformot, amely elsősorban termelővállalatokat képvisdel, a KKV-k a gyártó cégeknél és a ChiNext-tanácsnál, amely 2009-ben alapított ChiNext platform pedig a NASDAQ-hoz hasonlóan főként technológiai start up cégekre összpontosít.