Kockázatelemzés: tudomány és művészet

| forrás:
TF-információ
| olvasási idő: kb. 1 perc

A pénzügyi kockázatkezelés volt a témája az ELTE Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék és a Morgan Stanley által tartott konferenciának, melyen több mint 100 szakértő vett részt. A pénzintézeteknél kiemelt szerephez jut a kockázatelemzés és a matematikai modellezés. A Morgan Stanley budapesti irodája több száz szakembert foglalkoztat ezen a területen, ezért is döntött úgy, hogy az egyetemmel közösen megteremti a legújabb elméletek és a gyakorlati tudás megosztásának fórumát, tájékoztatott az ELTE.

A kockázatelemzés

„Most először, de terveink szerint nem utoljára rendeztük meg a pénzügyi kockázat sokszínűségét bemutató konferenciát” – mondta el Zempléni András, az ELTE Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszékének vezetője. „Az volt a célunk, hogy közös nemzetközi fórumon találkozzanak pénzintézetek és egyetemek, kutatóintézetek vezető szakemberei, hogy szélesítsük egymás látókörét és megosszuk tudásunkat, tapasztalatunkat elméleti és gyakorlati kérdésekben egyaránt.”

„Idén volt 10 éve, hogy a Morgan Stanley 30 elemzővel megnyitotta budapesti irodáját. Időközben a pénzügyi termékek árazásánál alkalmazott kockázatelemző munka fókuszba helyeződött és felértékelődött, ezzel párhuzamosan a felelős működés által megkövetelt matematikai modellek nagyságrendekkel komplexebbé váltak” – mondta el köszöntőjében Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley budapesti irodájának vezetője.

„Kockázatkezelési divíziónk, valamint matematikai modellezéssel foglalkozó csapataink folyamatosan bővültek az évek során, így mára több százan dolgoznak a budapesti iroda kvantitatív elemző részlegein, és ezeken a területeken további növekedés várható. A matematikus, fizikus, vagy akár vegyész diplomával rendelkező munkavállalók számára kiemelkedő perspektívát kínál ez a terület, ami nem mellesleg izgalmas és intellektuálisan is kihívást jelent.”

Amikor a matematika kilép a képletekből

Az októberi rendezvény szűkebb témája a partnerkockázat volt, tehát annak kockázata, hogy adott ügylet másik oldalán álló fél nem fizet. Ezzel a kockázattal számolni kell az ügylet árazásánál, a számítás azonban, mint arra Damiano Brigo, a londoni Imperial College pénzügyi matematikai tanszékének vezetője megnyitó előadásában rámutatott, nem írható fel egyszerű képletekkel.

Brigo professzor, a pénzügyi kockázatelemzés egyik legnevesebb nemzetközi kutatója elmondta: a partnerkockázat alapján történő árkiigazítás egyszerre tudomány és művészet, melynek során meg kell érteni a partner intézet belső működését, finanszírozási elveit és gyakorlatát, profitcéljait és sok más faktort.

„Bár sokan mindenáron szabványosítani akarják ezeket a számításokat, azt kell látnunk, hogy itt komplex folyamatokról van szó, és a felelős tevékenységhez ennek megfelelően holisztikus modellalkotásra van szükség” - mondta el Damiano Brigo.

A rendezvényen számos további nemzetközi szakember is előadást tartott, köztük Sven Sandow, a Morgan Stanley hitelkockázati modellekért felelős globális vezetője a cég New York-i központjából.

Random Capital
Hirdetés
Lakáshitel-kalkulátor
Hirdetés
Ezt olvasta már?

Lendületet kapott a német autóipar »

4IG 600 (-0,66 ) AKKO Invest 416 (1,34 ) ALTEO 752 (-1,05 ) ANY 1170 (2,63 ) APPENINN 324 (-1,07 ) AutoWallis 82 (-2,39 ) BIF 240 (2,13 ) CIGPANNONIA 279 (1,82 ) DELTA 78 (-0,51 ) Duna House 298 (-1,32 ) EHEP 1720 (-1,15 ) FORRAS/OE 1060 (-0,93 ) FUTURAQUA 57 (-1,38 ) GSPARK 3200 (1,59 ) Gloster 2600 (-1,59 ) KULCSSOFT 1580 (-2,77 ) MASTERPLAST 678 (2,73 ) MOL 1559 (0,45 ) MTELEKOM 367 (0,55 ) Megakran 4 (0,46 ) NORDTELEKOM 24 (-2,83 ) NUTEX 23 (1,78 ) OPUS 225 (0,22 ) OTP 8985 (1,18 ) OTT1 170 (5,46 ) PANNERGY 690 (1,17 ) RICHTER 6705 (-1,83 ) WABERERS 1130 (-2,16 ) ZWACK 16350 (0,93 )